はじめに
ループイフダンは、アイネット証券が出しているFX自動売買のサービスです。
あらかじめ設定さえしておけば、後は自動で売買してくれます。
サラリーマンは日中仕事でチャートをずっと見ていられないので、私はこの自動売買は良い手法だと考えて、投資手法の構築に取り組んでいます。
私はこれまでに、このループイフダンで毎月10,000円程度の決済益を得ています。
しかし、利益がよく出る投資法にはリスクは付きものです。
今回は、私のループイフダンの戦略、実績とリスクについて紹介します。
ループイフダンの戦略
ハーフ・ハーフ
このハーフ・ハーフという手法は有名で、特に鈴さんのブログで詳しく紹介されています。http://semiritaiafx.com/archives/16168153.html
私もこの方法に倣っています。
詳しい説明は割愛しますが、基本的な考え方だけおさらいします。
下の図はNZD/USDの過去10年のチャートです。
１０年単位でチャートを見たときに、上半分と下半分に分けます。
そうすると、現在は下半分の側にチャートが推移していることが分かります。
下半分の時は今後上がることを推定し「買い」でしかけます。
上半分の時は逆です。
「買い・売り」リスクヘッジ
ループイフダンでは、少しでもリスクを低減するために、買いと売りを使い分けることが重要だと考えています。
例えば、USD/JPY、EUR/JPY、AUD/JPY、CAD/JPY、NZD/JPYなどの円絡みの通貨を全て買いで設定するとどうなるでしょう？
円高時に含み損が莫大になってしまいますね。
私の場合は、AUD/JPY、CAD/JPYは買いループイフダン、EUR/JPY、NZD/JPYは売りループイフダンで運用することにより、円高リスクに備えています。
通貨分散
円絡みの通貨だけでなく、外国同士の通貨ペアを運用すれば、円高・円安に左右されずに運用することができます。
私の場合、AUD/NZD、NZD/USDを稼働させています。
その他、円絡みでない通貨ペアとして、AUD/USD、EUR/USDの選択肢がありますが、あえて避けています。
・AUD/USDを稼働させていない理由
AUD/USDは過去のチャートを見ると下半分に推移しています。
ハーフ・ハーフの考え方で見ると、買いループイフダンで運用することが好ましいですが、そうすると現在運用しているAUD/JPY、AUD/NZDの買いポジションと被ってしまいます。
AUDの買いポジションが被ってしまうと、AUDの下落時に多額の含み損を抱えてしまいます。
・EUR/USDを稼働させていない理由
EUR/USDに関しては、過去10年でレンジを形成しておらず(一定の値幅で推移していない)、ループイフダンの運用向きの通貨ペアではないからです。
これだと買いでループイフダンを稼働させても長期的には下落し、含み損を抱えることになってしまいます。
実績とリスク
2019.7までの実績
私のループイフダンの実績を紹介します。
下の図はこれまでの実績をまとめたグラフです。
評価損益はポジションが抱えている含み損のことです。
また、実質損益は含み損を抱えているポジションを全決済した際の利益です。
グラフから見て分かるように、2019年５月から実質損益がマイナスになっており、利益が出ていない状態です。
その理由としては、8/2にトランプが中国製品に対する新たな関税措置を発表したことにより、さらに円高が進み、含み損が大きくなったためです。
特に豪ドルに関しては２円程度下落したので、一時豪ドルだけで含み損が-150,000円程度まで膨らみました。
そこで、含み損を抱えているAUD/JPYの買いポジションを一部決済し、含み損の拡大を和らげることにしました。
その結果、これまで積み上げてきた決済益は全て含み損の処理で消し飛んでしまいました。
さらに、含み損は少し和らいだもののまだある状態なので、実質損益としては大幅にマイナスです。
含み損を抱えることのリスク
今回、これまで積み上げてきた決済液を無にしてまで含み損を減らしたのには理由があります。
それはズバリ、含み損は加速するからです。
下のグラフは、変動額と含み損の合計をグラフにしたものです。
条件は、AUD/JPYを0.4円幅で新規買いポジションを持ち、損切り設定なしで運用する場合です。
10円下落した場合の含み損合計は-120,000円程度ですが、その後さらに10円下落して、合計20円下落した場合、-500,000円程度まで含み損が膨らみます。
なぜこのようになるのかというと、複数のポジションを同時に持つためです。
ポジションが１つだけだと、下落額に比例して含み損が増えるだけですが、複数のポジションが同じように比例して含み損を増やすと、このように指数的になります。
リスクの対策
含み損が増大する際は精神的にしんどいですが、しっかり損切りすることが重要です。
含み損をほったらかしにしておくと、後からとんでもないことになりかねません。
初めに許容できる損失額(値幅)を設定しておき、それ以上レートが変動するようであれば、しっかり損切りしましょう。
ロスカットにならないことが最優先です！
ループイフダンの場合は、初めから損切りアリにしておけば、自動で損切りされるので、自分で損切りする自信がない人は設定しておくと良いと思います。
私は自分のタイミングで損切りしたいので、損切り設定はナシにしていますが、初めに決めた許容変動額以上の変動がある場合は、今回のようにしっかり損切りしたいと思います。
さらに、私は今回の反省を活かして、値幅を広げることによりリスクヘッジすることにしました。
これまでAUD/JPYは0.4円幅で設定していましたが、0.8円幅に変更しました。
また、AUD/NZDも0.2円幅→0.4円幅に変更です。
まとめ
今回、私のループイフダン戦略と実績、そして今後のリスク対策について紹介しました。
ループイフダンを設定する際は、①ハーフ・ハーフ、②買い・売りリスクヘッジ、③通貨分散に気をつけてリスクヘッジしていきましょう。
また、想定外の価格変動が起きた場合は素直に損切りすることが重要で、さらには、大きな価格変動を見越して、許容できる値幅を広げておくことも大事ですね！
ループイフダンに興味を持っていただいた方は、参考にリンクを貼っておきます。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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